Por eso, el mensaje que viste de “To use Codex with your ChatGPT plan, upgrade to Plus” significa que si quieres acceder a la versión más avanzada que entiende y genera código (el equivalente a Codex), necesitas tener ChatGPT Plus para usar GPT-4 (o GPT-4o, que es la evolución).
visual Studio Code: que lo hayas conectado no habilita automáticamente Codex. Lo que hace es que, con la extensión oficial de ChatGPT en VS Code, puedes usar tu plan (Free o Plus) dentro del editor.

Si estás en plan Free, solo accedes a GPT-3.5 (menos potente en programación).

Si estás en Plus, puedes usar GPT-4/GPT-4o (lo que reemplaza a Codex).
En resumen: ya no existe un “Codex aparte”, sino que al tener Plus usas GPT-4o, que incluye toda la capacidad de programación y reemplaza a Codex.